課后題R19里面第八題：reason2 沒有正面回答為什么要選擇bond mutual funds。
老師你好。 原版書課后題 R19 第25題： portfolio的money duration應(yīng)該大于等于liability的money duration，所以portfolio2應(yīng)該被排除。答案說 money duration接近即可。
R19第4題，怎么看哪個組合有更大的RI風(fēng)險？
問題如圖 這是我們給的一道寫作題 想問一下老師怎么得分的呢？比如這個identify，是給出黑點后面的point就可以得分嗎？還是需要和答案一樣，需要除了黑點point之外，在后面也要寫解釋？
百題的case8的第2題，題目說不加杠桿，那么那么自有資金不是100million，為什么答案的本金是乘以200million？
百題case7 的第4題目，A 和C 策略錯誤在哪里？
百題case 7 的第3題，B為什么對？A 和C 為什么錯？ cushion spread 是什么意思？
百題的case 4的第3題，這段話表達的是什么意思？為什么A 和C 錯在哪里？B是什么意思？
百題case 2 的第1題和第2題，第一題，相對價值為什么要找到best values，只要找到相對的就可以了嗎？ 第2題，excess rturn錯在哪里？
老師好，構(gòu)建butterfly方法那里，回歸法，找收益率最高對應(yīng)的權(quán)重是啥意思，最優(yōu)的方法肯定是最高收益的權(quán)重100%啊
老師，請問short就是borrow，long就是lend/invest嗎？
在single或者multiple liability immunization的時候，要求duration匹配，這里的duration是Macaulay duration還是modified duration還是都可以？
老師第二問還是沒有明白。為什么借leverage就是7/6-1啊？
您好，請問為什么現(xiàn)金流離散上升，凸性上升呢？
請問固定收益部分casebook中冊第316頁的C題目，免疫策略為了降成本要盡量用國債而不是公司債嗎？謝謝
程寶問答
金程問答