關(guān)于經(jīng)濟(jì)周期對應(yīng)的收益率曲線變化基礎(chǔ)課和課強(qiáng)化課，老師在講 early expansion 階段時 兩次內(nèi)容講的不同，那個對？為什么前后不一致
這道簡單的題不會做了……請問這里誰是本幣，誰是外幣？用F/S=1+rx/1+ry到底應(yīng)該帶入哪個利率是Rx哪個Ry
原版是266 頁 公式 時這樣寫的 F VINC, CAPITAL,TX, TCG = EUR100, 000 × [(1 + RINC × (1 ? tX))T + (1 + RCAPITAL)T(1 ? tCG) + tCG] ； 跟老師講的不一樣， 感覺是不是原版書寫錯了？
risk reversal在hedge里跟collar（+s+p-c）相反，是不是說明risk reversal就是（-s+c-p）？是不是和買賣otm的risk reversal是倆意思？
老師請問第三題如果從歐元角度思考，正確選項(xiàng)是不是就是構(gòu)建risk reversal？前面case里一買一賣otm option的方法也叫risk reversal，這倆是一個概念嗎？
第三題講義說free float index是non investable，為什么第三題還要選free float
老師第二題C為什么錯，risk factor不是會將diversification overestimated嗎
第二題，Index weight constraint = AUM × (Index weight × 10)，題目壓根沒說是AUM里面的比例啊，也可以是market cap的比例呀
第二題，fund 2 也是target individual security 這不很明顯也是bottom-up approach嗎？
老師好 關(guān)于第三個限制條件index weight：要求最大持倉小于等于該security在index里權(quán)重的10倍，這個index規(guī)模是3billion，security占0.2%，應(yīng)該是用3billion?0.2%?10吧 為什么老師用AUM？題目沒說是在AUM里的占比??？
management fee和performance fee怎么區(qū)分，像Tree faller 第三題問的是management fee,為什么是求performance fee的呢
老師好 基礎(chǔ)課講的是 只要股票變了 比如工行換成中行，active share就會上升。但是題目里講的是股票換了，但是weight沒有變，所以active share不變。講義上對active share的定義也是“投資組合成分股權(quán)重與基準(zhǔn)不同”，那就是基礎(chǔ)課老師講的不準(zhǔn)確？
這里的Rx、Ry和Rz是不是也用修正dizi來算呢
Q2 C選項(xiàng)為什么錯了呢
第一題，我們分析出DC基金的投資理念前后一致后，憑什么又說：offers a consistent methodology for comparison across time and managers, as it has invested exclusively in listed global mid-cap stocks呢？？
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