第4題 hedge fund 不是集合投資工具嗎?
US Equity 和 non-US equity 算不算沒有滿足diversify？
wi公式的右半邊是不是等于sharpe ratio再成了一個(gè)1/σ？
本題不能使用leverage所以不能夠和將rf放入到組合中做權(quán)重嗎？
第4題如何知道應(yīng)用TRANSACTION COST PERSPECTIVE OR RISK PERSPECTIVE 去設(shè)定 WIDER OR NARROW RANGE?
不理解第二點(diǎn)的意思，路徑依賴和現(xiàn)金流關(guān)系啥意思？
這兩類base rate和sample size是？
第二問C選項(xiàng)，有必要增持equity嗎
第二問的bc選項(xiàng)如何解釋呀
這里的那慕達(dá)指的是什么，是考點(diǎn)嗎？
第二題，能否解釋下Parker和Harrison，聽的云里霧里的
第四題，為什么說已經(jīng)是optimal？原始公式是什么，不考慮optimal的情況下？
這道題干里的distinguashes a risk-free asset, distinguash是什么意思？這里其實(shí)并沒有使用short，這里的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是自己持有的，不是借的對(duì)么？因?yàn)轭}目說weight是要non-negative
第五題，6/4開的比例到底是什么說法，有什么好處
第一題，三個(gè)portfolio都能滿足資金需求，那為什么不是standard deviation最低的portfolio最好？
程寶問答
金程問答