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題干中說，The previous adviser’s report notes the asset class returns on equity and derivatives are highly correlated. The report also notes the asset class returns on debt have a low correlation with equity and derivative returns. 答案一邊中說high correlation沒滿足diversifying，一邊中說low correlation沒滿足homogeneous，這不是前后矛盾嗎

Law這個(gè)人他有馬上要給子女交學(xué)費(fèi)的需求，real estate流動(dòng)性差，不應(yīng)該作為一個(gè)首要的concern嗎

這道題權(quán)重應(yīng)該是10.8%/3/1.2吧，=30%？ 老師說27%？

最後一題為什麼扣稅後波動(dòng)性RＥＤＵＣＥ？

Tunrer的說法為什么錯(cuò)了？反向優(yōu)化就是用于解決對(duì)輸入數(shù)據(jù)過于敏感的漏洞啊，默認(rèn)的輸入數(shù)據(jù)就是期望收益和相關(guān)系數(shù)這些嘛

AO的話是不是多配equity和alternative等高收益的investment，LDI就要多配fixed income和cash保證流動(dòng)性和risk reduction？

第二問，high yield和公司債不是風(fēng)險(xiǎn)更大嗎，為啥要買入呢

解決AO中流動(dòng)性問題的方法第二條和第三條的區(qū)別？能舉個(gè)例子嗎？謝謝

corner portfolio是什么

resampling是什么，為什么會(huì)導(dǎo)致Risker asset allocations are over-diversified？

為什么The higher the volatility of the rest of the portfolio, should point to a narrower optimal corridor？為什么correlation和transaction costs越大， corridor也越大？

discretionary和systematic在題目里一般分別是什么樣的描述？

第四題，除了蒙特卡羅還有哪些方法？

Mean–variance optimization.、Black-Litterman、Liability-relative分別用在什么情況，還有哪些別的方法？

第二題，一共有哪些approach，分別有什么特點(diǎn)和用于什么情況