金程問(wèn)答
最后一題 top down錯(cuò)在哪里
第一題的b， 題目說(shuō)是passive 不應(yīng)該是有效市場(chǎng)嗎
課后題384頁(yè)14題中，long-short與講義中l(wèi)ong/short策略不同嗎？
第二題 為什么Long-short產(chǎn)生的預(yù)期alpha是long only的兩倍呢？我知道Long和short都能產(chǎn)生alpha，但問(wèn)題是long和short的金額也分別只占50%權(quán)重。從組合角度來(lái)說(shuō)Long-short不還是一倍alpha嗎？
stock spit對(duì)各種不同權(quán)重類型的指數(shù)怎么調(diào)整能否說(shuō)明下？哪些要掌握
老師這個(gè)題，選一個(gè)方法offset cash and div drag，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪兒？
Special situation 特殊情景投資也可以包括兼并收購(gòu)嗎
根據(jù)市值加權(quán)的話 不是正適合成熟的發(fā)高股利的公司嗎 還是覺(jué)得B挺對(duì)的
382頁(yè)R18課后題第8題答案中這段話怎么理解？： If a distribution is positively skewed, the mean of the distribution is greater than its median—more than half of the deviations from the mean are negative and less than half are positive—and the average magnitude of positive deviations is larger than the average magnitude of negative deviations.
什么是portfolio overlay?
百題 case3 第一題 security lending不會(huì)減少cost 嗎 這個(gè)不考慮進(jìn)去嗎
這里using unlit venues什么意思
fundamental這個(gè)approach是自上而下或者自下而上都行嗎？這里是什么呢？看著都不像又都像
借股的同時(shí)，投票權(quán)也借出了嗎？
課后題，為什么momentum的portfolio return可以和benchmark return不一樣？
程寶問(wèn)答
