不是很明白，factor-based不是為了降低risk exposure嗎，為什么反而是更集中了呢？還有為什么factor-based更透明，不是應(yīng)該更復(fù)雜難懂嗎？如果更透明的話，不是所有人都可以用這個(gè)模型嗎？
第一題 a錯(cuò)在哪里 active
我看答疑里說借出股票，投票權(quán)會(huì)轉(zhuǎn)移，那么statement 2錯(cuò)在哪里了？
你好老師
這里老師說opimization就是多因素模型？
什么是international equity strategy?
借出股票 投票權(quán)的問題
你好老師，這種比較復(fù)雜的fund是不是就只能看它自己說自己是什么style。還有哪些場(chǎng)景是既不能回歸得來，也不能看holding的？
前面不是說超額收益來源是三部分，還有α帶來的，為什么風(fēng)險(xiǎn)衡量這里沒有α的風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，這道題是因?yàn)轭}目沒說要結(jié)合表2就不用結(jié)合表2的數(shù)據(jù)是不是，因?yàn)榭戳吮矶?，選了A，F(xiàn)urlings的P/E低但是EPS的growth低于Index,所以認(rèn)為它容易陷入value trap。（加上Tokra是量化投資，就更覺得應(yīng)該選A，value trap是基本面里面講到）
你好老師，如果是packeting的話，在表里面會(huì)怎么體現(xiàn)呢？會(huì)顯示幾分之幾某個(gè)股票這種嗎？
精 security 冷丁 那一副圖能不能畫給我看下買賣方都經(jīng)歷哪些步驟互相得到什么？
你好老師，
passive strategy的時(shí)候 factor的weighting也會(huì)公開嗎？
所有short 策略，都需要先借入股票嗎？
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