第一張圖里這里題干里信息給的是15bps，為什么老師在下面portfolio里的持倉個股寫的是1.5bps，沒有很理解。第二張圖沒有理解最后一句話smaller security是啥意思，具體怎么理解？為什么這種題的英文出的這么難理解，好像是在做英語考試
2022年B上午題第9個案例。解析中的描述如何理解？我感覺我回答的完全不一樣。
這里的timing是指選擇哪個factor 但現(xiàn)實(shí)不是往往選擇哪幾個factor 不管weighting怎么樣
第二題老師說如果讓判斷l(xiāng)ong short strategy和pair trading是否完全一樣的話是不一樣的，請問兩個的區(qū)別是什么？
第七問，我記得講義課上老師說特殊情況下主動股份和主動風(fēng)險的關(guān)系，比如石油石化，一個多1%，一個空1%，主動風(fēng)險為0，但有主動股份，這里他計(jì)算的時候不是用的Wp-Wb這個公式，而是簡單的（1+1）/2=1，但是如果要是按Wp-Wb這個公式，是沒有主動股份的
B沒看懂錯在哪里？A選項(xiàng)，active share和一個portfilio的diversification程度有關(guān)嗎，不是只和benchmark weight有關(guān)嗎
C選項(xiàng)如何體現(xiàn)題目中說的Fraser’s fund is constructed with a discretionary approach using the four Fama–French factors？不是說要four Fama–French factors嗎
啥是core strategy啊
請問Justify response這種題考試需要寫幾點(diǎn)才能得滿分？
為什么第二題里寫的是free rider risk呢？free rider為什么是個風(fēng)險？
第四題如果是core strategy的話各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)該是怎樣的？
diversification這里是什么意思呢？
high covariance為什么能降active risk，完全不理解
老師，這個statement1為啥是錯誤的
老師可以這里的幾種style的特點(diǎn)用表格總結(jié)一下嗎？考試會怎么考呢？
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