金程問(wèn)答
第五題 既然是uncorrelated 客戶又年輕才45 又是很師工作穩(wěn)定 A兼顧了風(fēng)險(xiǎn)與收益 不是正合適嗎
老師這個(gè)題不明白。蒙的
adams states不理解。
這里劃分板塊和前面bottom up通過(guò)bond universe劃分板塊有什么不同??？
fully integrated和fully segmented的情況是不是寫(xiě)反了
A并沒(méi)有說(shuō)只投信用債吧？crossover sector而已啊，分散投資不正好有diversify效果嗎？
老師，為什么model risk 無(wú)法消除，在DB plan
為啥這里的公式不帶correlation?
老師stratified sampling不是lower cost嗎
那為什么不能用 beta= correlation*sigma(asset)/sigma(global market) 這個(gè)公式來(lái)算beta?
盲區(qū)…為啥選A
Q2,75million和1.04是乘的關(guān)系是什么邏輯來(lái)著… 這個(gè)地方有點(diǎn)理解不了為什么要乘1.04，因?yàn)楸旧砭唾I(mǎi)了75million，乘這個(gè)系數(shù)是干嘛來(lái)著
這個(gè)回答很牽強(qiáng)。接近和大于是兩回事。portfolio2再接近也是小于money duration asset啊。
一個(gè)債券整體的spread就是yield spread + credit spread對(duì)么？
Q2，spread widens by 50 bps，這個(gè)計(jì)算的時(shí)候不用考慮變動(dòng)的方向嗎。因?yàn)槔顢U(kuò)大，應(yīng)該是加上一個(gè)正數(shù)到effective return里吧？
程寶問(wèn)答
