flatten為何不能是bull flatten或bear flatten呢？
這里沒明白為什么理論上ΔP變動1%，意味著duration和spread duration都變動1%呢？
如果是853149 也是進到854000嗎？還是用四舍五入 啊
老師，3錯在哪兒？
第三種的三個方法沒太理解
這里請問一下，ladder 和bullet誰的structural risk更低啊，還是不用區(qū)分？
沒聽懂C的解釋
請問如果不是這里舉例的USD fixed 換 AUD fixed, 而是USD fixed換AUD floating, 又或者USD floating 換AUD fixed, 也可以通過這種類似的思路去合成對不？
低評級債用的是?%S？多少才算低評級債呢？
以positive butterfly為例，2倍的中期利率 - 短期利率-長期利率是一個正數(shù)還是負數(shù)？看形態(tài)，中期利率變小，兩端利率變大，前面這個公式計算出來的應(yīng)該是個負數(shù)吧，但這個形態(tài)叫做positive?
請問這里的futures MTM gain指的是持有到期后交割期貨（買入債券）獲得的收益嗎，還是平倉期貨（short futures）offset產(chǎn)生的收益?。?
要求再講講第四題，覺得沒有理順邏輯
第五題不是不能挖墻腳嗎？
第二問，既然收了禮，不管有沒有影響?yīng)毩⒖陀^性，不都應(yīng)該向雇主披露嗎？
Q3，B選項，我記得不是也說price effect比再投資風險大，這種嗎
程寶問答
金程問答