contrast 不是對比嗎，為啥最后又變成了計算
老師，我想問一下，這一道題里提到對沖基金的那個模型，不是提到的存在多重共線性的是interest rate risk和commodity risk嗎？這道題若是根據(jù)這樣判斷，就會產(chǎn)生誤導了，請老師幫助解釋一下？
example2，老師這個地方講A，后半句，說對于買家call option才會獲益，所以不會行權。為什么說call option買家會獲益，含權債券不都是降低了久期，這個地方利率下降，應該增加久期才對呀。
課后選擇題case：Elsbeth Quinn第7題，答案C為什么不對
Risk reserval 一定要用otm? 不能用itm and atm?
第四題為什么要加入非流動性價差？
Question 6b why is the stock price set as 100?
slope時也會涉及barbel和bullet么？
short call 的執(zhí)行價格為什么畫圖時候是在 long stock 上面的。如果執(zhí)行價格再高點 線條畫出來就會不一樣。 這兩種圖一樣嗎
f?s變高，意味著標價貨幣貶值，INR會在遠期貶值，投資利率是固定的，而且還沒有用風險對沖，遠期匯率價格f應該是cip算出來的，那么f變更高，就意味著INR貶值更嚴重，應該虧損才對
做duration匹配的時候，凸性一定要大于，是什么原因來著，還是沒理解
利率和匯率為何是反向關系？不太記得了，也不太理解
老師第三題C為什么不對?
老師第4題,employer contribution to DC plan默認是在個人所得稅后嗎?
第六題的C答案：從題干最后兩段看出是有估值替代的，那用內(nèi)部模型估值的方法是不是就不可取了？所以C答案也是正確的啊
程寶問答
金程問答
