這里提到利率期限結(jié)構(gòu)（也就是利率曲線，我的理解）變陡峭還是平坦是由短期利率變化所導(dǎo)致的，而沒有提到長期利率的變化，是否是因?yàn)殚L期利率總是慢慢converge的一個(gè)平穩(wěn)狀態(tài)呢？
所以這題算超綱了嗎？期權(quán)價(jià)格對(duì)Vega的影響三級(jí)沒有講
請(qǐng)問highlight 部分怎么理解？謝謝
老師為什么a不對(duì)？
老師我一直不太明白這兩句話。1、是說國際市場債券和美國國內(nèi)投資級(jí)債券兩者之間相關(guān)性小，所以分散化好？2、美國投資級(jí)債券之間的相關(guān)性高，這個(gè)是指什么意思？
過高的通脹為什么對(duì)股票不利？
計(jì)算都不帶%的嗎？
怎么不是19%？
EUR-USD的表達(dá)方式是等價(jià)于USD/EUR？怎么判斷-20bps是誰更少呢？
請(qǐng)問這個(gè)SOFR是個(gè)啥呀
直播中關(guān)于volatility沒有聽懂，為什么正常市場要short volatility，而crisis 要long volatility？
GK model中p/e的計(jì)算，沖刺筆記中是直接除年份數(shù)。example中采用復(fù)利的方式？這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎？應(yīng)該用哪一個(gè)為準(zhǔn)？
這里說的是index spread widening了10個(gè)bp，為啥是用10除以125等于8%，而不是用10除以porrfolio本身的spread(我理解應(yīng)該按照兩個(gè)債券各自的oas加權(quán)計(jì)算)，從而得到變化的比率？
我記得基礎(chǔ)課對(duì)于外匯期貨的描述是如果資金規(guī)模大的情況下，forword的流動(dòng)性比futures更好，所以B選項(xiàng)futures transaction cost是不是也需要考慮呢？
沖刺筆記另類投資，9.2 Risk Metrics 下面，9.2.1,9.2.2和9.2.3是對(duì)于各策略特征的歸類，請(qǐng)問老師邏輯是什么？
程寶問答
金程問答