為什么相關(guān)性盡可能低
long short策略的gross exposure不是應(yīng)該大于100%嗎？
long short策略的gross exposure不是應(yīng)該大于100%嗎？
第10題計算限制條件中index weight的計算有疑問，老師講的是用10*0.2%*250m，為啥不是乘3billion呢，文中描述0.2%不是對應(yīng)的market captalization3billion的嗎？
fund1還make largetrade，那不是也有position sizing的貢獻(xiàn)嗎？
fund1還make largetrade，那不是也有position sizing的貢獻(xiàn)嗎？
好像time period bias也說的通
老師，不太懂AB
老師不明白這個題
這個題不太明白。因為Ash的協(xié)方差高，所以降低ASh的active risk就會降低整個組合的active risk？
老師，不懂riskefficient是看哪個指標(biāo)
老師。怎么看出來偏小盤
看了解析，不太明白。是說B的holding based結(jié)果與index最接近？
老師這個題意思是首先要peg低于行業(yè)平均，然后再縱向比選一個最低的peg對吧
有點不明白，current account deficit不是用在衡量國家經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是否正常（比如第一小題）嗎，怎么又和匯率扯上關(guān)系了？還有B選項是因為表述不對還是影響不大？不太清楚本題在問什么，對應(yīng)什么知識點
程寶問答
金程問答