老師這個題不太明白什么意思
好像沒看出這四個points跟capital flow有什么關(guān)系啊，又是怎么影響foreign exchange rate的呢
老師這段沒太看懂怎么reduce look aheadbias
AB怎么辨別
Question 2, why is the yield curve steeper for statement one; why is the yield curve flat for state3
為什麼repurchase yield = expected change in number of shares outstanding?
題一 計st model 時 所有SR 也假定－樣是0.412 為什麼？什麼時候不一樣？
第一題expected return on equity formula , change of shares percentage 不是應(yīng)該負(fù)嗎？為什麼老師寫成加？
題二為什麼不能可資產(chǎn)移去高風(fēng)險國家賺多啲收益
floating bond的duration不是reset period的1/2嘛？半年付·的話，應(yīng)該是0.25，不是0.5吧
我沒看懂第二步，1個月前就持有2.5million美元頭寸，1一個月后平倉賣出美元頭寸，為什么還要買入2.5million美元頭寸？
這題為什么不能分別按權(quán)重算出USD, EUR和JPY對于domestic currency return的貢獻(xiàn)，然后加總為總貢獻(xiàn)呢？算出來不等于7%，不知道錯在哪里
第四問這個回答好奇怪，為什么不用option呢，技能控制風(fēng)險又保留了上行空間。
第一個藍(lán)框提到的與SR相等的公式是啥?。克坪鯖]啥印象
綠框：兩個老師說的公式不一樣，Vincent寫錯了？
程寶問答
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