感覺這個題目問得不清楚，題目問Calculate the contribution of foreign currency，外幣的貢獻 -- 到底是指外匯變動的貢獻還是包括了外幣資產(chǎn)漲跌的貢獻？
就算的時候，[0.50 × (10.0% × 0.0%)] + [0.25 × (5.0% × 2.0%)] + [0.25 × (–3.0% × 4.0%)] = –0.005%. 為什么不是比如 (1–3.0%) × (1+ 4.0%) 第二，為什么不能用原始公示1+RDC=（ ）*（ ）再乘以權(quán)重加起來，算出來，再算外國資產(chǎn)收益的占比這樣
精 我的天呢，這道題到底咋做的，這個1.75%是每日波動率，是方差還是標準差？為什么要除12？崩潰??有的地方的答案要乘ytm，有的地方不乘，到底咋個邏輯，崩潰暴走
老師您好，關于固收example29的這個long5年的cds 老師講的是不是講反了，應該是（0.99244-.99066）*10000000，因為longcds不是應該賺錢了嗎？
老師，借出股票，股利還是歸屬lender的，但是投票權(quán)歸屬borrower？
老師，跟不太清楚impact 投資和thematic投資
這個的意思是不是，因為tracking error高，所以基金經(jīng)理能力不高。所以超額收益來自運氣
衍生百題第五題，第五問
第二點的對沖EUR風險，指的是long一個外幣（EUR）的看跌期權(quán)或者本幣的看漲期權(quán)么？
Serena
老師好，Q7是否可以理解為，因為trade前fund3就是偏離1pp（由trade1進行以后說調(diào)整回到benchmark可得），那么trade1，fund3調(diào)回去了。trade2后又回1pp
老師，這個3，他們公司不能shareholder avtivism，所以就能搭便車？2的意思是肯定會雙方公司都影響對吧，不是指影響一家
不理解這里的distinction，是說formal影響大？
hedge ratio等于1是完全對沖JPY，但如果ratio是大于或者小于1代表什么呢？
直播里這道題我沒太懂Conversion factor怎么處理，為什么這里是乘，而調(diào)整Duration的時候是除以？
程寶問答
金程問答