Q3，怎么理解Selling puts is short volatility??？
這里沒聽懂錯在哪里，題干想說的是factor-based model嗎，為什么不算MVO呢？ -- Parker: MVO portfolios are diversified with respect to risk factors such as value, size, and quality.
這里說的量化寬松政策是指央行購買大量國債，從市場里面買國債，釋放流動性？
圖6倒數(shù)2、3列specific和residual相加不等于bond selection的0.13啊
如果不是免稅情況，就應(yīng)該賣掉被低估的債券嗎（目前處于資本利得收益率為負）？這是什么邏輯？為了抵稅連未來收益都不要了。還是說必須看見有tax loss harvesting這個詞的情況下才會說賣出虧損債券？
Emma Young
收盤價不也會低于或者高于基金的NAVPS嗎？這不算折溢價嗎？
Q1，Target active risk但含義不應(yīng)該是目標積極風險嗎，目標不代表實際的積極風險呀。所而第二項指標，B沒有任何偏離，不就是沒有做任何積極的管理。
股票化來增加貝塔值 怎么個操作法
Q2，和B中的index data完全沒什么關(guān)系對么？
無風險利率對put option為啥是負面影響
Q3，A選項，不需要強調(diào)effective number嗎？
為何ED可以用來衡量type III和IV呢？
1)concentrated portfolio的active share和active risk都高是因為主動偏離index？持有cash多的portfolio的active risk和active share都高？ 2) concentrate portfolio的total risk是大？(直播中同學的問題，老師沒有回答)
直播答疑中說LM1：五因子公式勘誤問題，請問勘誤了哪里??？感覺與基礎(chǔ)班里的沒有區(qū)別啊
程寶問答
金程問答