金程問(wèn)答
文中說(shuō)The plan is a $1 billion public pension fund that is required to provide detailed reports to the public and operates under specific government guidelines.為什么還會(huì)擔(dān)心透明度呢？
Q3，這個(gè)equally weighted 是指的怎么equal？
為什么可轉(zhuǎn)債套利需要波動(dòng)小呢？不是股票價(jià)格無(wú)論如何變動(dòng)（除了發(fā)股利）都不影響最終利潤(rùn)嗎？
題目問(wèn)的是GP為什么解析考慮的都是LP呢？
利率久期和利率曲線久期有何不同？
直播里說(shuō)股數(shù)越多，active share越??？這個(gè)怎么理解？
FI portfolio的tail risk assessment：MSC說(shuō)的accommodate option是啥？
Q4，原文說(shuō)trading below intrinsic value，就不可以是relative value么。。？
怎么理解老師說(shuō)的，高相關(guān)可以抵消，低相關(guān)不能抵消？
這里有兩個(gè)疑問(wèn)：1. 題目只說(shuō)了trade 1 是active position，trade 2 是跟隨benchmark的被動(dòng)投資，怎么算active risk? 2. 第一個(gè)trade是把兩個(gè)相關(guān)性高的股票“trade back”回benchmark，也就是消除了一個(gè)較高的active risk，第二個(gè)trade是兩個(gè)相關(guān)性低的pair，也就是增加了一個(gè)較低的active risk，綜上等于減少一個(gè)高相關(guān)的pair，同時(shí)增加一個(gè)低相關(guān)的pair,，不應(yīng)該是降低了總體的active risk 嗎
在交易所買賣股票算DMA嗎？ATS和MTF可不可以舉一下具體實(shí)例幫助理解啊
short extension和long extension不是一個(gè)意思吧，一個(gè)是持有net long頭寸，一個(gè)是持有net short頭寸，為啥會(huì)一樣呢
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)調(diào)整factor因子的權(quán)重來(lái)獲得超額收益，這種方式賺取的是不是deta收益，不算alpha收益啊
sector rotator和diversified milti-factor investor有啥不同，沒(méi)聽(tīng)太懂，老師能再解釋下嗎
被動(dòng)投資因?yàn)楦欀笖?shù)不要頻繁調(diào)倉(cāng)么，因?yàn)橹笖?shù)里的個(gè)股漲跌會(huì)導(dǎo)致權(quán)重變化啊，為什么說(shuō)主動(dòng)投資一定有更高的portfolio turnover呢
程寶問(wèn)答
