最后一問，為什么老師說information rational超過1，就是sampling，就是靠運(yùn)氣了？ 另外，這種sampling每只個(gè)股的權(quán)重是需要和指數(shù)一樣的吧
老師，可以理解active share是active risk的一部分嗎？
這三種方法考試時(shí)是靠文字題嗎？
固收組合尾部風(fēng)險(xiǎn)的評估方法中，總是搞不清楚parametric method和historical simulation，雖然一個(gè)有正態(tài)分布假設(shè)一個(gè)沒有，其他感覺他們沒區(qū)別啊，參數(shù)法不也是要求有歷史數(shù)據(jù)嗎？硬說他們是2個(gè)方法感覺有點(diǎn)扯
Zero-DM的Zero有啥含義？
老師這里說計(jì)算出的年金的現(xiàn)值就是退休后的spending，這個(gè)邏輯怎么理解？我的理解是退休后的 spending 就是 annuity 的future payment，計(jì)算annuity future payment的present value，就是annuity的initial lump sum，對嗎？ 另外 annuity 計(jì)算PV 是按著 PV = CF/r 來算嗎？
可以說下ASW和那個(gè)swap合約中的MRR是怎么抵消的嗎？
能畫一下這個(gè)信用周期的圖嗎？感覺上課講的跟經(jīng)濟(jì)周期那張藍(lán)色的圖不一樣呢？
固收直播沒有講思考題，就是截圖底部這道題該怎么答
這里聽不太懂AS的相關(guān)性為什么要為0，而SE的相關(guān)性為什么要為1
為什么前面兩個(gè)都是spread duration *0.1,最后一個(gè)卻變成spread duration *0.275?
Optimization的tracking error是不是5種指數(shù)構(gòu)建方法里最小的？
riding the yield curve中，這個(gè)forward rate是哪里來的？市場觀察所得？
Emma Young
這兩段話怎么理解啊
程寶問答
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