CDS spread不是斜向上的線嗎，spread高代表credit risk高，為了賺錢不是應(yīng)該short長期嗎
在這個圖表里面的spread curve, IG代表的是政府債券？
這一題能解釋一下嗎？
這題的duration-neutral yield curve flattening trade我理解的是投資者預(yù)期yield curve變平坦，然后一般都是向上傾斜的，所以變平坦的話策略就是賣短期債買長期債。然后就感覺B最能賺錢。。。。
老師我…這個題看不懂…尤其是解釋…
讀了好久沒太明白這三點。
為什么consideration 2就沒有問題呢？情景分析里增加極端情況就是為了測試最極端的損失，但是正文又講假設(shè)和過去經(jīng)濟危機的后果一樣。
B和C為什么錯呢？
不是說垃圾債的yield curve由于發(fā)行時風險最高，所以都是短期更高長期更低，并且基本都是在投資級債券曲線的上方。為什么不是C呢？
A和B的because后面的描述沒有特別理解，為什么A選項的buyer是receiving？
這個80%和20%權(quán)重是通過什么思路得出來的呢？我記得這道題畫三角形用線性插補法也沒有算出來，就是假設(shè)12年government yield的是x，然后根據(jù)相似三角形，2.3%/x=20/12。算出來的x是1.38%，再和2.8%相減得不到選項里的答案。
老師這個題沒有spread0？
因外幣升值，總體收益不應(yīng)該增加嗎，為啥不選A
early expansion 不是spread 呈下降圖形嗎，為啥不是B，您能解釋下那幾個不同時期的圖的邏輯嗎
cds這里，想underweight 就是想降低風險敞口，買cds。要overweight就是想增加風險敞口，所以賣cds對吧。即便不給下面的spread變化也應(yīng)該這樣買賣，對吧
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