金程問(wèn)答
這題問(wèn)的是哪種債券退出方法成本最低嗎？如果是的話，為什么B和C選項(xiàng)屬于退出方法呢？
為什么解析說(shuō)value tilt是leveraged，看不出聯(lián)系呀。
老師，reason1和2能具體解釋一下嗎
這題文章中的C說(shuō)法都沒(méi)有提到relative value。我看C的意思是要完全放棄賺錢(qián)機(jī)會(huì)，所以就沒(méi)選B。能不能再解釋一下呀。
老師本題思路是不是：因?yàn)槔氏陆担?fù)債增長(zhǎng)。所以進(jìn)入C，買(mǎi)一個(gè)期權(quán)，未來(lái)可以收固支浮，這樣利率下降，我仍然收到固定的利率，負(fù)債不會(huì)漲。
S1 后半句話怎么解釋： 按理說(shuō)無(wú)論平行、非平行都會(huì)影響利率， 我不太會(huì)翻譯這句話，也不知道怎樣理解
我們fixed income 一共有多少個(gè)Duration, 其中Mac D和其他duration 的區(qū)別是？因?yàn)榭吹揭粋€(gè)題目教材課后題目， MacD的解釋力度over ride其他Duration。 謝謝
老師，答案選的2…可是money d小于要求誒
老師這段話沒(méi)太讀懂
老師A選項(xiàng)是一種債券嗎
老師什么叫synthetic strayrgy？
老師沒(méi)太懂這個(gè)題的點(diǎn)…
此處的spread為什么用125作為分母？這個(gè)125和兩個(gè)bond 分別的OAS 100 和300是什么關(guān)系？
低評(píng)級(jí)債券只考慮spread變動(dòng)率乘以DTS就可以了嗎，不用考慮凸性？
澳元美元做固定利率貨幣互換，沒(méi)有看出怎么對(duì)沖了美元。從結(jié)構(gòu)上講：
程寶問(wèn)答
