為什么到breakeven active return的時(shí)候，只減去standard fee呢？什么原理，原來不是gross active return要先減去base fee再乘以比例0.25，再加上basefee的嗎？
為什么題目講解說，判斷這三個(gè)組合哪個(gè)合適，PVA大于等于PVL不需要考慮？
你好老師，能不能總結(jié)一下duration neutral的應(yīng)用場景及好處？
老師，這里的Δy=用百分比表示的mothly VaR=0.0016,為什么不用0.0016*2.85%（YTM，利率）呢？
選項(xiàng)C為什么不對，tunover低不是很好嗎？
positive和negative就很好區(qū)分，但是一旦主題投資，就容易選錯(cuò)。請說明一下怎么判斷是不是主題投資？
看看我標(biāo)紅的文中段落和答案，為什么選sortino ratio呢？
當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)，市場參考利率MRR會(huì)上升，能否解釋一下這個(gè)邏輯？
第一問的justify需要將三種方式的優(yōu)缺點(diǎn)都說明嗎？還是只要說明TWAP就行？
第一問，一般需要題目中提到什么場景才需要選擇“price traget”呢？
第一問如何用簡潔的語句來表述呢？得分關(guān)鍵詞是low trade urgency and the rate of alpha decay is low?
請問第三問中，寫出幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的名字，不具體解釋，這樣可以得分嗎
第二題中，需要四舍五入成整數(shù)嗎
老師，這道題中的A問和C問不是很明白，需要解釋以下，問題及個(gè)人理解如圖。
你好老師，bull flatten不應(yīng)該短期和長期都增加duration嗎？為什么短期反而比起index還下降了？
程寶問答
金程問答