金程問(wèn)答
active risk相當(dāng)于tracking error？
此處的Vp的風(fēng)險(xiǎn)是不是圖2+圖3
Q2 C選項(xiàng)中的growth為什么不能用題干中12-month increase in stock price來(lái)解釋？那么12-month increase in stock price應(yīng)該描述成什么？描述成profitability？
Q1 broad-market-cap weighting指的是什么？
哈啰 q3這類 什么時(shí)候選convexity最低 什么時(shí)候選bullet呀
interest rate 里包含 spread 么 ，interest rate 里包含 yield 么
你好老師 a BPV per 100000 in par value of 50.28 這個(gè)就算直接給出了CTD bond的bpv了嗎 為什么BPV PER 100 of NP就還要除100
哈啰 q1若改問(wèn)變動(dòng)最小，是不是選BULLET
老師，請(qǐng)問(wèn)convexity究竟能不能衡量非平行移動(dòng)呢？前面那道題說(shuō)是duration和convexity都是衡量平行移動(dòng)的 ，這道題又說(shuō)通過(guò)convexity來(lái)衡量非平行移動(dòng)structural ？
第一題，只算了allocation effect，沒有算selection effect
你好老師，麻煩把paper return - actual return這種方法講一下 （不是針對(duì)這道題，是通用公式），之前只認(rèn)真學(xué)了拆解的那種計(jì)算方式。這種方法給忽略了，沒想到專門考察了。
yield 變化指什么？ 是否包含spread 部分？
第3題、為什么組合的風(fēng)險(xiǎn)不考慮Standard Deviation
第3問(wèn)能不能寫factor-basedapproach
你好老師 第三題 如果按照你們的解析 那么國(guó)債對(duì)于pension的liquidity risk 和 counterparty risk 都對(duì)沖不完全 那不是都increase了風(fēng)險(xiǎn)嗎？
程寶問(wèn)答
