金程問(wèn)答
第一題的解析中說(shuō)的這個(gè)是為什么呢？ event－driven strategies may have less beta exposure than simple, long－only beta allocations,
此處的potentially negative roll yield 怎么理解？
Dispersion和convexity之間的聯(lián)系有什么方式可以直觀理解
為什么stable economic下，active mgmt就要增加duration呢？
第7題，在熊市GP到底是更有可能call funds（資產(chǎn)價(jià)格下跌，更便宜買到資產(chǎn)）還是更不可能call funds（經(jīng)濟(jì)不好沒(méi)啥可投的）?。?
推導(dǎo)過(guò)程中有個(gè)地方不太明白：為什么asset horizon等于liability duration?聽了幾遍視頻都跟不上老師的思路。
這個(gè)地方說(shuō)，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)上升，E的風(fēng)險(xiǎn)上升。前面不是說(shuō)，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)是減項(xiàng)嗎？負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)上升，整體E的風(fēng)險(xiǎn)下降?
請(qǐng)問(wèn)第5題，“Raye 擔(dān)心在資產(chǎn)的資產(chǎn)配置的過(guò)程中會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)因子重疊的問(wèn)題，為了解決這種問(wèn)題，就應(yīng)該采用多因子的模型的方法來(lái)解決。”risk factor model可以解決系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？我以為只能解決非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
在duration matching 策略中，負(fù)債端一定需要是一個(gè)零息債券的負(fù)債？為什么？付息的就不行？
Q17，韓國(guó)出口減少應(yīng)是韓元升值導(dǎo)致的，為什么答案中說(shuō)對(duì)韓元需求減少導(dǎo)致韓元貶值？
這個(gè)地方利率上升，資產(chǎn)端下降更多是為什么？沒(méi)理解
老師 請(qǐng)問(wèn) characteristic 1 里對(duì) markets的相關(guān)性低這個(gè)點(diǎn)為什么是對(duì)的呢？factors 難道不是跟著 market 數(shù)據(jù)模擬出來(lái)的嗎
老師你好，新講義里是從portfolio management process開始的，請(qǐng)問(wèn)之前的內(nèi)容有補(bǔ)充嗎？
108-126，為什么例題里，本幣是貶值不是升值
我要怎么判斷外匯的影響是加0.65%,還是乘(1+0.65%)-1呢？
程寶問(wèn)答
