用什么模型解決傳統(tǒng)MVO模型對(duì)input敏感的問題呢？
為何Surplus MVO是線性關(guān)系？
什么是對(duì)liability變化的fully hedge？跟真實(shí)的fully hedge有什么區(qū)別，怎么記呢？
反優(yōu)化用的是市場(chǎng)的厭惡系數(shù)A，正優(yōu)化用的厭惡系數(shù)是自己的A；那σ?2在反優(yōu)化和正優(yōu)化中都是用的資產(chǎn)組合自己的的嗎？
Global Market Portfolio里面不止5只股票啊，這個(gè)臉書的權(quán)重不能只算5個(gè)股票里的權(quán)重吧？
這個(gè)題trend，不是個(gè)人判斷嗎…為什么是量化
這個(gè)題、應(yīng)該是收益率結(jié)合表1的持有比例上下限看吧。
此處第一點(diǎn)，ppt寫的是minimize diversifiable risk，和視頻不一樣，請(qǐng)問哪個(gè)對(duì)啊
請(qǐng)問如果client說自己想買房子這個(gè)目標(biāo)的達(dá)成的成功率希望盡可能高，這代表可以承受風(fēng)險(xiǎn)還是不能承受太大的風(fēng)險(xiǎn)呢？
(1) 請(qǐng)問該怎么區(qū)分discretionary和systematic呢？ (2) 請(qǐng)問該怎么區(qū)分bottom up和factor based兩種方法呢？ 謝謝
有些地方說REIT和real estate短期不相似，長期相似。短期和equity相似。又有題說REIT和real estate很不相似。到底是什么
有計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重的題嗎 這是個(gè)考點(diǎn)嗎
第3問，為什么用minimum expectation return, 不用組合的expectation return呢？
是不是optimal risk budget 是treynor ratio 相等的，不是SR 相等的
這道題為什么不能選loss aversion呢？
程寶問答
金程問答