第四題，我知道題目提示了equity和derivative這兩個(gè)資產(chǎn)大類的相關(guān)性非常高，但為什么不能選mutually exclusive? 不也違反了這個(gè)原則么
筆記上寫的是MCTRi=βi 乘以 σp，為什么老師這里說的是βi,p ?
這里看著yale university的absolute return比平均更差？
這里4.2%， 5%， 4.9%怎么看出來是收益率的？
為什么這里最左邊的點(diǎn)對(duì)于ALM來說是corporate bond？ALM是不是也可以有cash?
這里的Wi是什么的權(quán)重?。吭趺磩澐治鰩燁A(yù)估值的權(quán)重和implied return的權(quán)重呢
這里沒聽懂，為什么adjacent cornor portfolio一定有一個(gè)的SR是最高的？
有關(guān)momentum，如果從跌得更多的角度，不是應(yīng)該narrow以防它跌更多嗎？那就不是正相關(guān)了
為什么說把最安全的投資放在最下面這一層，越向上層級(jí)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)越大，就能解決loss-aversion還是沒理解
稅后的range更大還是沒理解~ 交完稅不是更少了么……
蒙特卡洛MCS的缺點(diǎn)是什么來著？我看沖刺筆記上只有優(yōu)點(diǎn)
σp和β分別是代表什么來著？這個(gè)地方老師說σp肯定是一樣的。
這個(gè)地方第二條和第三條如果是mutually exclusive的話，不就是完全diversify的嗎
耶魯大學(xué)的收益率比平均值還低，這是怎么回事？
為何endowment不給投新興市場(chǎng)？風(fēng)險(xiǎn)承受能力不是很高嗎？
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