window dressing是不是就是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)操控？
第5題，為什么是對(duì)比每個(gè)sector的Rb和toal Rb，而不是portfolio return和各自sector的Benchmark return
4min30多那里沒有聽清楚：什么要widen？什么要small？
老師您好，第一題這個(gè) 如果是考慮mean-reverting的話 兩個(gè)都是type 2 error了對(duì)嗎？想問下，這個(gè)mean-reverting在什么時(shí)候用呢？題目沒有說就不考慮對(duì)嗎，除非題目有說明在考慮？
請(qǐng)問老師，這個(gè)題目，如何能看出要用BF model而不是BHB model？
equitization是怎么操作的
老師，請(qǐng)問這道題有更好的答法嗎？這個(gè)解釋好繞啊
老師好，第四題中，statement 2中，如果用BF approach算allocation effect是不是就是正的，用BHB因?yàn)闆]有給出benchmark所以只能用給出的allocation數(shù)。考試的時(shí)候如果算業(yè)績(jī)歸因，題目會(huì)告訴用哪個(gè)方法嘛。
老師，圖一這個(gè)是不是就是合成的保底base和有頂sharing bonus策略啊？
老師，怎么看出是低配+五年的影響？五年是長(zhǎng)期么？還是mid？為什么不是超配長(zhǎng)期的影響呢
老師， trading課后題主觀題North的第三小問，得出結(jié)果是5. 68bps，我的理解大于0是比市場(chǎng)差的，但是答案解釋好像是說比市場(chǎng)好，還請(qǐng)老師幫忙解答
請(qǐng)問第二題的Sharpe ratio的那句話為什么不對(duì)呢？ 如果要改的話需要怎么改呢？
請(qǐng)問第一題選B是因?yàn)檫@個(gè)alpha decay速度快并且urgency比較高嗎？
老師，accountable部分怎么理解
老師問號(hào)的句子怎么理解？
程寶問答
金程問答