老師如果是peak to trough ，那不應(yīng)該是從april么
老師，為何long端的收益組合的比benchmark的小，虧損還會更多呢？
為何smb中強調(diào)3個？
Opportunity cost is not mean zero and often represents a cost to the fund
老師，vwap沒有利用流動性么？怎么強化講義會這么歸納
第4問，用SR*std/beta也可以得出Treynor ratio
第4問，micro attribution model中allocation effect的計算不變，但security selection effect還包含interaction effect嗎？如果case中不提micro attribution model，security selection effect和interaction effect是分別計算嗎？
算IS我怎么知道什么時候用哪個公式呢 因為一共有三個
這個表還是不知道怎么看什么情況下屬于什么樣的風(fēng)格？這種題目一般怎么出題？
type2相比type1更難發(fā)現(xiàn)，但type1需要更擔(dān)心，是嗎？
DMA也適用于外匯交易吧
第二題其實是用平均成本22.468去算，第三題又用的題目中給定的22.47去計算，如果是寫作的應(yīng)該按照哪個去算？
第二題，Treynor–Black ratio和Treynor ratio什么區(qū)別？印象中沒記得有講Treynor–Black ratio，麻煩老師解答，謝謝
第一題怎么看出來是計算AA；怎么判斷是計算SS？謝謝
請教老師能給講解一下，paper return和actual return里 current price和 executed price有什么區(qū)別？哪個是實際成交價格呀？
程寶問答
金程問答