2023mock B卷下午set1，為什么3題selection and interaction 是加法關(guān)系，而4題asset allocation and security 不是？
這里的0.05 怎么算來的？
implementation shortfall (IS)
jensen s alpha怎么求呀
表2里的Breakeven Active Return 和standard fee是啥啊？
老師，請問這個mock下午題，trading部分，為啥這句話是對的。跟蹤指數(shù)的股票越少，跟蹤誤差不是越大嗎？
老師，mock1 的下午題，這個trading部分，說gross active return，難道不是要用gross return減去benchmark嗎？計算好像是沒有考慮benchnark
第一題，怎么判斷是用BHB模型還是用BF模型呀？
麻煩詳細講下什么是postive skewed strategies ,negative skewed strategies
像call option是指哪方面？ 答案說保底加上封頂?shù)馁M率結(jié)構(gòu)，有downside和upside exposure，call option 是保底+不封頂?shù)氖找嫜健＞蛨D像來說，為什么不是base + share 且不封頂?shù)馁M率結(jié)構(gòu)更像 call option?
第二題回答結(jié)合交易的特點，如size, direction, urgency等選擇執(zhí)行方式對嗎？
active risk
什么是breakeven active return
第四題為什么要geomatric link 起來啊？
closed end fund 有一二級市場交易，那ETF屬于close end 嗎？還是完全不同兩個概念？
程寶問答
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