如何區(qū)分圖3與前兩張圖的carry trade策略？分別什么時候用？為何一個是靠利息賺錢，一個是靠價格波動賺錢啊，怎么區(qū)分何時用哪個策略啊？很亂
與圖2相比，圖1為何又不是long利息高的長期債，short利息低的短期債了呢？
債券收益即有利息又有CG，到底怎么判斷何時是賺利息，何時賺CG?。繛楹蜫CY的舉例是賺利息而不是CG??？
Covered call(+S-C)和short put的圖像是一樣的嗎？
可以看成Covered call嗎？上行收益也是有限，下行風險無限哦？
為何不是看最后一列百分比？
如果active return>0，就應該是選數(shù)值最小的C？
A？
關于equal weighting和price weighting的具體實例能講解一下增強理解嗎
C選項能具體點舉個例子嗎，說很抽象！liquidity-seeking是怎么操作的？
如果題目沒有給出41.42，平均成交價格是否能用表格里的數(shù)據(jù)來計算，得到的是41.417？
為何A啊，最大化volatility波動率？不是很奇怪嗎，如何與目標達成聯(lián)系在一起去理解呢？
annuity puzzle是什么？沒有印象課上講過?。?
關于forward rate bias這句話【buying currency trading at forward discount, selling currency trading at forward premium】, 字面意思是投資者應該在現(xiàn)貨市場買入遠期會折價的貨幣，在現(xiàn)貨市場賣出遠期會溢價的貨幣。我的理解是當forward rate小于spot rate（forward discount），從carry trade角度很好理解，就是投資者投資high-yield currency，以獲得更高的收益率；但是從forward rate bias角度，就是投資者在現(xiàn)貨市場買入base currency，將來再以遠期折價賣掉，這個不是會產(chǎn)生虧損的事情嗎？從文字解釋上面我不是很理解forward rate bias這句話，麻煩老師解釋一下
老師，這里面麻煩解釋一下，為什么當F
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