這個(gè)題、應(yīng)該是收益率結(jié)合表1的持有比例上下限看吧。
此處第一點(diǎn)，ppt寫的是minimize diversifiable risk，和視頻不一樣，請問哪個(gè)對(duì)啊
請問如果client說自己想買房子這個(gè)目標(biāo)的達(dá)成的成功率希望盡可能高，這代表可以承受風(fēng)險(xiǎn)還是不能承受太大的風(fēng)險(xiǎn)呢？
(1) 請問該怎么區(qū)分discretionary和systematic呢？ (2) 請問該怎么區(qū)分bottom up和factor based兩種方法呢？ 謝謝
有些地方說REIT和real estate短期不相似，長期相似。短期和equity相似。又有題說REIT和real estate很不相似。到底是什么
有計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重的題嗎 這是個(gè)考點(diǎn)嗎
第3問，為什么用minimum expectation return, 不用組合的expectation return呢？
是不是optimal risk budget 是treynor ratio 相等的，不是SR 相等的
這道題為什么不能選loss aversion呢？
老師，麻煩再講一下稅后再平衡是怎么計(jì)算的？這個(gè)是金程題庫里的。好像直播里講的不一樣！到底該怎么計(jì)算？謝謝
這個(gè)350億的房產(chǎn)為什么不算做資產(chǎn)？
這三個(gè)數(shù)為什么要乘，不能加？
?？级?上午題 case2 第一問：不是excess trading/higher turnover ratio是表明overconfidence? 為什么答案說relative low turnover ratio表明overconfidence？？？ 然后過少的holdings能否表明overconfidence？
模考二 上午題 case1 第4問：municipal fixed income是tax-exempt這種類似的情況在考試中會(huì)明確給出嗎？還是需要默認(rèn)我們應(yīng)該知道？
Pair wise correlations between factors are smaller than that of asset classes 是什么意思，為什么是smaller
程寶問答
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