為什么小市值因子是long 大盤股，short小盤股？
第二題里面，如果之后沒有了contribution，那么全靠portfolio return的話，那么按照機構(gòu)IPS的說法，risk tolerance不是應該比較低嗎？ 為什么老是這里講要增加高收益資產(chǎn)呢？ 謝謝
請問第二問為什么要用相乘來得到expected return呢？ 不應該是2+4.5+0.3=6.8嗎？ 為什么是6.91？
第6題，CME不是指預期嗎？我預計yield spread會急速上升，公司債的價格會大跌，我為什么還要買呢？CME為什么要站在現(xiàn)在的角度來考慮呢？
第二題關(guān)于b選項goal based，是不是題眼需要有mental accounting？因為goal based總是會和ldi弄混淆，老師可以幫忙解答下嗎。
所以到底risk budgeting是資產(chǎn)配置方法，還是risk parity是呢？因為risk budgeting中也有optimal allocation
老師，您好，18題，b選項，為什么固收交易成本低呀
老師，您好，第一題，A和B有什么差異呀
這套mock的題 沒看明白 2022年A的選擇題 18題
考試時寫出U=miu-0.5*A*sigma^2可以嗎？miu和sigma都帶百分號。閱卷老師不會只認0.005這個公式吧
老師好，第三題關(guān)鍵點是不是在factors timing（雖然不注重選股但是注重擇時）和后面的input里包括valuation 和ecpectation這些主觀的東西。
做這類題目的原則和技巧到底是什么？ 就是看流動性？
overlapping和風險敞口重復，有什么區(qū)別，如何辨析
之前不是說 volatility越高，risk 越大，range 要越小嗎？
老師好，第四題不選mutual exclusive是不是因為兩個classes本來就是mutual exclusive的。
程寶問答
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