問concentrated portfolio有什么特點(diǎn)，根據(jù)active risk和active share解釋，要怎么回答呢？
老師請問這里，r上升不是會導(dǎo)致price下降嗎，這樣我long fixed swap還是用原利率得一個(gè)price高的資產(chǎn)，不應(yīng)該是合適的嗎
我的研報(bào)使用公司內(nèi)部其他分析師的觀點(diǎn)，需要注明來源嗎？不注明會違規(guī)嗎
請問這個(gè)地方的-19是spread的概念是嗎，應(yīng)該在spot rate的基礎(chǔ)上加上它
有計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重的題嗎 這是個(gè)考點(diǎn)嗎
exhibit 1 那個(gè)total 是相對于benchmark的超額收益？
3.3absolute manager universe factor model based benchmark都不能投資啊 為啥這里不能投資就不能用做benchmark
Money Duration = Mod Duration × Market Value × 0.01；BPV = Mod Duration × Market Value × 0.01%，BPV=Money Duration x 0.01,也就是說這個(gè)公式對吧。謝謝老師
CFA三級固收 請教這里最后currency g/l怎么算？ 是前四項(xiàng)之和為RFC，題目告知RFX，通過公式5（1+RFC）*（1+RFX）計(jì)算是嗎？ 我記得刷到的題目都是直接加減即可？這塊同學(xué)間討論太亂了，請教老師理一下思路，謝謝
contrarian investing, high-quality value和deep-value investing，這三者的區(qū)別是什么？
low inflation 下 權(quán)益和固定收益的相關(guān)性是怎么樣的？ 為什么呢？
KRD核心就是計(jì)算不同期的PV占比，乘以各期的的mod duration，得到每期KRD,如果是問某一期yield 變化，就用delta yield *KRD就可以了吧，如果多期的話就再加個(gè)總。
此處是not嗎，如何理解
老師，本題的解法我理解，但有些時(shí)候是可以直接用spread變動(dòng)乘以spread duration求出CDs的價(jià)格變動(dòng)，跟這個(gè)地方的區(qū)別是什么？
第3問，為什么用minimum expectation return, 不用組合的expectation return呢？
程寶問答
金程問答