mock 2 下午題 case3 第四問：請問從哪里可以得出它是non-discretionary
原版書34題，它沒有考慮一個月前用forward hedge的頭寸呀？而且題上還說的是perfectly hedged, it’s time to rebalance….,那應該是現(xiàn)貨市場按spot
老師，關于bundle the collar那里沒看懂答案想說什么
請問此題為何排除a，a和b選項長期都是變動較多的呀，麻煩老師解答，謝謝
請問一般來說這個liqiudity preferences從哪些方面來回答？一般來說要寫哪些點呢？
計算VaR，要不要乘yield的絕對值，這兩道題目一個乘了一個沒乘，VaR具體計算公式是什么呢？
請問這個題目的正確答案應該是什么，a增加久期，b減少久期，為什么老師說a和b都是不對的，麻煩老師解答，謝謝
老師這個題我理解一開始是要short USD,但是他給的貨幣對是FC/DC(USD/EUR),long還是short不是跟著分母走么？那short USD就是Long EUR，那應該是long USD/EUR的forward呀？
key rate duration 會考哪類題型啊
關于business cycle phases，主要指標有inflation, unemployment rate, short-term rates, stock market和business confidence吧，inflation是滯后指標，short-term rates和business confidence是同期指標，stock market是領先指標。請問unemployment rate是滯后指標嗎？
mock2 上午題 case6 第4問：不是EUR上漲，我本幣是USD，我要減少EUR上漲帶來的risk exposure，那我不應該是sell EUR？為什么是long EUR呢？
密卷這個題目兩種債券分別還有10年、9.5年到期，計算當前債券價格的時候為什么N=20/19呢，不是應該取10和9.5么，下一年取9和8.5
老師，您好，密卷上8case第3題，怎么確定adam已經離職了呢，之前還是在職狀態(tài)，除了董事席位這種特殊之外，默認不存在兩個公司任職情況嗎？謝謝啦
老師好，第一題增加income可以說 increase income by creating a new quantitative strategy because the crowing-quant may reduce the efficient of the old strategy.嗎，還是說income跟return含義不一樣，income指非capital gain這類的
請問老師，appraisal data會低估volatility和correlation，高估diversification，那請問對于收益率呢？是會高估嗎？謝謝
程寶問答
金程問答
