請問 這道題 為什么不考慮 settlement 時的 spot rate? 謝謝 百題 case 6
老師第一題假設(shè)用最便宜的期權(quán)來對沖請問需要的合約怎么算，因為題目沒有說主人公有多少股股票 為什么不是他股價的總值除111.5呢從而得到他的持股數(shù)量呢
不能開除manager 開除養(yǎng)老金公司
在transaction priority和oversubscribe里對于family account 和beneficirial的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和順序是否一致？可不可以再明確一下認(rèn)定為beneficirial的標(biāo)準(zhǔn)，我現(xiàn)在理解是配偶的付費賬戶和住在同一主要居住地的親屬的付費賬戶也算beneficirial。住在同一主要居住地的朋友、同學(xué)和非直系親屬的付費賬戶到底需不需要列后呢？在不考慮許諾分收益的情況下
additional compensation arrangement 需要得到書面許可，independent practice不需要書面？怎么區(qū)分這兩項，如何判斷需不需要書面許可?。縜dditional compensaiton是不是更強調(diào)compensation這一塊
Duration matching immunization: 1. PV of asset is larger or equal to PV of liablity 2. Mac. D of asste = Mac. A 3. Low convexity 這么回答可以嗎
老師，問號部分怎么理解？還是在composite里么
這種讓寫一個factor的問題，寫兩條正確的有問題嗎？如果寫了一條正確的和一條錯誤的或不相關(guān)的答案會怎么給分啊
第3問，主人公負(fù)責(zé)的是歐洲地區(qū)的UCITS，challenge3中提到的offshore funds不在她的管轄范圍內(nèi)啊？
1、這種沒有寫明需要回答幾個理由的問題我們該如何判斷回答幾點比較合適？2、這種給8分鐘的題目和其他4分鐘的題目的分值是一樣的嗎？時間和分值、回答幾點之間是什么關(guān)系？3、這道大題4問一共用時20分鐘，真正考試中是不是應(yīng)該每道題12分鐘??？
題中有說道comfortable with an above-average risk exposure，同時也說到desire the highest level subscription，不是應(yīng)該承擔(dān)一些收益波動風(fēng)險選擇premium嗎？
BHB和BF model，只問selection effect，是否都不包含intersection部分呢？
z- spread等同于在g- spread和i-spread基礎(chǔ)上增加了term structure的yield curve變化，但benchmark curve可以是government bond rate也可以是swap rate？
第2問，文字解析部分提到的reduce exposure to MBS如何增加convexity呢？
composite specific和portfolio specific
程寶問答
金程問答