為什么在meaning reverting的情況，fire or hire、 Not trimming＆ Avoid hiring 會同屬于某類錯誤呢？這種表達(dá)不應(yīng)該是一個屬于一類，一個屬于二類嗎
1，請解釋基金經(jīng)理選擇的一類錯誤和二類錯誤，他們是一個事情的兩面嗎？他們會同時發(fā)生嗎？ 2，分布差異越小，離散程度越大，預(yù)期的錯誤損失就越小，為什么？ 3，請解釋一下mean revert的這種情況。并且請解釋為什么firing和hiring在這同屬一類錯誤？ 4， The smaller the difference between the distribution Of skilled and unskilled, the lower the cost and incentive to fire a manager.這段話應(yīng)該怎么理解？
liquidity seeking也是可以減少market impact吧？
關(guān)于避坑指南里面對type2error的說法，表現(xiàn)好沒有開除會導(dǎo)致均值回歸時錯過降低損失的機(jī)會？？？是不是說反了，type2是實(shí)際沒有均值回歸但認(rèn)為有，所以就會開除表現(xiàn)好的，從而犯錯吧
第二題為什么不選C
收益率曲線為什么能看出是上升的？為什么看出是斜向上的？
均值回歸Type I和Type II錯誤
為什么9.98不是decision price？不是正好這一刻我打算要買的價格嗎？
第一題的statement2，為什么large order可以進(jìn)dark pool？
能全部具體講一下對沖基金suffer的bias么，記得之前有題是說對沖基金peer group benchmark什么的東西，能在說說對沖基金benchmark的知識點(diǎn)么
A為什么對噢？
請問老師，trade cost里面有沒有含稅的因素？構(gòu)成是什么？
請問老師，有沒有什么策略是適用于 illiquild securities的？也就是這個B選項(xiàng)說的是什么策略？
能在說說ats，mtf是啥的縮寫嗎
請問什么樣的費(fèi)率結(jié)構(gòu)會像put option?
程寶問答
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