金程問(wèn)答
老師好第二題第一問(wèn)，F(xiàn)I的風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該最低嗎? 為什麼不是選FI?
這個(gè)地方要不要聽(tīng)聽(tīng)在說(shuō)什么東西？第一種是new account內(nèi)包含ECF，然后以后再加回來(lái)composite。第二種是從Composite中刪除，建倉(cāng)完再加回去，這是在講什么？完全沒(méi)看懂一點(diǎn)邏輯啊。
看視頻還是2020版，和2025版相同嗎？另外還有一個(gè)視頻好像和提供的mindmap的sub-topics對(duì)不上？
第三題，這是Non-discretionary portfolio 不是應(yīng)該都不能計(jì)入公司asset嗎？我記得有講過(guò)
老師好 這個(gè)題為什么不考慮capture ratio？還有 這個(gè)capture ratio 是大于1就行還是越大越好呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這句話，心理上人們都是趨于避免后悔。這句話針對(duì)的是幾類錯(cuò)誤才有的心理？
原版書課后題這一道，這里是怎么判斷出是Manager A是bottom-up manager的，我怎么覺(jué)得是factor-based？ 題干是：Manager A is a market-neutral manager following a systematic investment approach, scoring each security on a proprietary set of risk factors. He seeks to maximize the portfolio score on the basis of the factor characteristics of individual securities. He has a hurdle rate of T-bills plus 5%.
這道題的c選項(xiàng)不應(yīng)該是Factor based approach對(duì)應(yīng)的risk attribution的表達(dá)嗎？為什么會(huì)是Top down approach?
這里有提到很多Set of risk factor and factor character，這個(gè)為什么不是factor based approach呢？
請(qǐng)問(wèn)這里的B（Security selection）=-0.05%是題目直接告知的數(shù)據(jù)，還是可以通過(guò)表格計(jì)算出的數(shù)據(jù)？（沖刺筆記上的這個(gè)單元格沒(méi)有被標(biāo)記為已知數(shù)據(jù)，那說(shuō)明是可以計(jì)算出來(lái)的嗎？）希望老師能解答。
standard fee是什么意思
這里什么意思，勘誤什么
為什么平坦的yield curve要多配長(zhǎng)期債券
為什么資產(chǎn)配置會(huì)和行業(yè)有關(guān)呢
這個(gè)答疑，你們自己算算，按照答疑老師說(shuō)的加權(quán)，我算出來(lái)不是八點(diǎn)幾啊
程寶問(wèn)答
