官網(wǎng)題sabonete case
您好，前面季老師講原理的時候說weight是根據(jù)當(dāng)固定一個收益率，然后不斷的發(fā)射不同的weight，最后找到一個在相同收益率下，風(fēng)險最少的組合weight（權(quán)重），但這里又說這個weight是通過那個公式算出來的，該怎么理解呀
有5個資產(chǎn)，用市場數(shù)據(jù)求出5個隱含權(quán)重，用市場風(fēng)險厭惡度λ和最優(yōu)權(quán)重公式求5個隱含收益率，再分別用5個隱含收益率和自身風(fēng)險厭惡度λ'分別算出5個權(quán)重，請問此時ΣWi一定等于1？市場λ是怎么得到的？
請問老師，最優(yōu)權(quán)重的計算公式是不是只能用于計算一個風(fēng)險資產(chǎn)和一個無風(fēng)險資產(chǎn)組合的情況？那么實務(wù)中多個風(fēng)險資產(chǎn)要實現(xiàn)最優(yōu)權(quán)重配置，其各個資產(chǎn)的配置權(quán)重是如何計算出來的呢？
第一題前面說illusion of control會導(dǎo)致多交易 后面又說turnover ratio低反映了overconfidence 到底交易多還是少反映過度自信和控制幻覺啊
advantage的第二條是什么意思？
請問為什么inflation rate 和 expected return 不能直接相加算出一個總的 return?謝謝
第三題多少算大多少算小啊 記得之前有一題不到1billion算小
請問這里是默認(rèn)CG 是 realized 了嗎謝謝
第三題文中沒有說過asset allocation需要board批準(zhǔn) 只說了新的ips需要批準(zhǔn)
請問為什么不balance回原來的range? 不是已經(jīng)超過標(biāo)準(zhǔn)range了嗎 不調(diào)回去不會違規(guī)ips嗎
老師，您好，第一題，a選項porftolio construction對應(yīng)的是原文哪段內(nèi)容，謝謝啦
這題為什么loss aversion不合適？
請教老師，發(fā)現(xiàn)只有將%視為符號，不參與運(yùn)算，才能得到正確的答案。那么，什么情況下需要帶%運(yùn)算，什么時候?qū)?視為符號不參與運(yùn)算？
reverse optimization的weights會讓求解么
程寶問答
金程問答