老師 這里再進(jìn)行對沖分析時 不理解為什么return是60m*0.05以及60m*-0.05？不是要組合的30%全部對沖權(quán)益風(fēng)險嗎？那60m不是不受大盤漲跌的影響??？
這里如何看出美元是pricing currency
老師 這一道題算出29.47為什么不進(jìn)位呢？不是約等于30？
為什么是-1.61+1.634？這個正負(fù)號
這道題說明如果引入FRA鎖定利率，不管利率未來變化，我的成本都是一樣的，所以遇到類似題目，只用算一次，直接用鎖定利率加BP即可，不用管到期日的利率了，對吧？
浮動利率的債券未來現(xiàn)金流是不確定的，同時利率的變化也會影響債券價格，所以應(yīng)該是兩個風(fēng)險都有，為什么老師說浮動利率只有CF risk呢？
計算過程中，2K更精確還是sigma+K更精確，為什么2K可以近似等于sigma+K呢？
等于說美國和意大利公司都變成付本國貨幣且利率固定，dealer兩邊都收浮動但是能賺利差，所以各有所得？
支付本國貨幣利息的好處是？
這一章標(biāo)題是inferring market expectation，但是都是在講currency risk，是不是剪輯有問題？
為什么duration=0的時候，BPV=0？
這里的一月和二月雖然是同一個標(biāo)的，但是到期日不一樣的話，股價也不一樣，內(nèi)在價值不一定相等吧？
為什么value of portfolio是 *【1-（0.015*1.2）】？不應(yīng)該是*【1-0.015】嗎？
在機(jī)考寫作時，如首行The proposed asset allocation........中直接打the會不會像word中一樣自動變成大寫的The？
BSM model 里的S是S大T，還是S0呢
程寶問答
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