賣出英鎊獲得aud不是應(yīng)該用bid price嗎，因?yàn)閷τ谧鍪猩虂碚f是買 買低賣高啊？
例題在計(jì)算variance swap中時(shí) 百分號全沒了，這樣計(jì)算結(jié)果是否有誤？目前的答案和我的計(jì)算時(shí)差10000的
老師，我理解bull spread的作用就是在limit down side risk 的同時(shí)又give upside return, 無論用long lower X call option + short higher X call option 或 long lower X put option + short higher X put option 都能實(shí)現(xiàn)該效果。但是相較bull spread using call, 是不是bull spread with put option 做法更優(yōu)？因?yàn)橛胮ut option的情況下，我的premium difference成本抵減為正，而call option 情況下，我的premium抵減是負(fù)數(shù)？既然這樣的話，為什么還需要用call option去執(zhí)行這個bull spread的效果呢？
這個地方合成圖像，左右切分畫圖看交點(diǎn)嗎？
這個為啥買賣的都是ATM，我記得有時(shí)候題目也出買賣的是otm，希望老師解答
如果basis point在加在分子，因?yàn)閷?yīng)的貨幣兌換表達(dá)式是x/y，因?yàn)閤是用來計(jì)價(jià)的貨幣，那么是否代表x相對于y會進(jìn)一步貶值？
這題另外兩個錯哪里，C里面15-delta 是怎么計(jì)算出來的？
衍生的官網(wǎng)題，請幫忙解釋一下11和14問。
同樣，這個如何看出期初是賣的美元遠(yuǎn)期合約？持有美元資產(chǎn)，防止資產(chǎn)損失，所以選擇遠(yuǎn)期提前鎖定美元資產(chǎn)賣出價(jià)格？然后到期roll的時(shí)候再賣入美元遠(yuǎn)期合約鎖定買入價(jià)格？
28題怎么看出來之前的position是net short forward? 這里還是沒太明白，原1億英鎊的遠(yuǎn)期合約，現(xiàn)在英鎊資產(chǎn)跌了7百萬，所以現(xiàn)在買新的遠(yuǎn)期合約就要比原合同的減少7百萬？
衍生官網(wǎng)題，第5小問的解題思路是什么？與課上的例題有點(diǎn)差異，不太理解這里的公式代表什么。
關(guān)于STIR期貨的結(jié)算，邏輯上是否為：報(bào)價(jià) 100-5，實(shí)際3個月利率為2%，那么在到期日是，為long方獲得98-95=3元沒份的收益，是這么理解嗎？不需要考慮其他時(shí)間價(jià)值？另外，在生效日時(shí)，long方是否不需要先支付95元沒份，在到期日時(shí)直接清算差價(jià)？
老師，還是calendar spread，像截圖所述，這里買長賣短所賺取的是時(shí)間價(jià)值，短期臨近到期時(shí)間價(jià)值衰減大，賣短期的話不是更多權(quán)重會傾向于內(nèi)在價(jià)值，這里所謂的premium也只能是賣短期的來對沖一部分買長的成本而已吧？
如果option是在at money 附近成交較為密集，那么covered call 和 protective Put 在配置option時(shí)，執(zhí)行價(jià)格是否也是按照這個思路去設(shè)置呢？
股價(jià)下跌，為什么delta put下跌？應(yīng)該是上漲吧？
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