statment1能不能解釋下，為什么月初要把期貨價(jià)格打下去？
為什么不能用 (DT-DP)/Df 的那個(gè)公式？
新的hedge是要sell USD forward嗎，為什么呢？
可以用中文描述一下這個(gè)展期的過程嗎？
我看原版書的spot rate還有forward point跟這個(gè)不一樣
AB選項(xiàng)不對(duì)的原因是什么，特別是B選項(xiàng)，首先這是個(gè)冷門貨幣，那顯然因?yàn)榱鲃?dòng)性不好會(huì)導(dǎo)致波動(dòng)率高吧？C選項(xiàng)，那既然找到了一個(gè)流動(dòng)性好的墨西哥貨幣做對(duì)沖，那流動(dòng)性好不是一個(gè)優(yōu)勢(shì)嗎，為什么還會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)？
老師這題不懂
老師，這個(gè)題不太懂。為啥買的時(shí)候用spot價(jià)格。0.8857怎么來的
那futures有什么優(yōu)勢(shì)？目前來看，又貴、又沒有流動(dòng)性、還不能定制
請(qǐng)問邏輯是不是：因?yàn)槿鸬鋷偶酉⑸?，所以相?duì)的，擔(dān)心歐元貶值，所以sell EUR forward？但我不理解為什么EUR貶值還會(huì)有forward premium?
能否解釋一下ABC這三個(gè)概念的區(qū)別，還有怎么理解sek/eur的這個(gè)premium? 哪個(gè)貨幣將來會(huì)更貴？
但他的目的不是為了maintain some profit potential嗎？怎么體現(xiàn)呢？買PUT只是為了防下跌吧，況且還是OTM put
瑞典貨幣加息，SEK應(yīng)該會(huì)升值對(duì)吧，SEK/EUR應(yīng)該是降對(duì)吧，歐元能換到的瑞典貨幣更少了
對(duì)于本幣和外幣的操作是一樣的嗎？擔(dān)心哪個(gè)幣下跌，就sell 哪個(gè)幣的forward嗎？
為什么currently hedged GBP forward 就是 sell GBP forward? 沒明白其中的邏輯
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