我想問下第二題的第二部為什么用的是0.8875，這個不是dealer的買價嗎，我們從dealer那邊買250萬美元不應該用dealer的賣價去買嗎？
沒有理解這個是什么意思The weighted cross-productis equal to –0.005%
老師不理解第三題 股價下跌 delta put and delta call都下跌，那么用來對沖的no應該上漲?。?
為什么fixed-rate的久期是0.75*T？這個有什么說法嗎，可以當結(jié)論記憶嗎？
roll yield為正數(shù)，表示遠期匯率比近期匯率要高，及basic currency的收益比pricing currency要低，升水，
我看了助教回復其他同學的問題時有提到，“但如果是carry trade（借低利率投資高利率）時，不會使用forward來簽訂合約（而是等到期，直接在spot市場換匯），因為一旦使用forward，那么投資外幣再換回本幣，收益就是國內(nèi)的無風險收益（covered IRP一定會成立）。”這句話麻煩能再解釋一下嗎？為什么carry trade不能使用forward，而做匯率套利的時候就得使用forward，不是說用forward covered IPR一定會成立嗎？
第28-266頁上的maximum loss是不是寫錯了
為什么說spot VIX不可得？雖然它反應未來波動率，但VIX也是真實存在的指數(shù)啊？
老師這道題的思路有問題吧，怎么能直接看兩個貨幣的利率誰高呢？那188頁里英鎊的利息里比澳元高難道還是借澳元投英鎊嗎？
為什么說straddle是delta-neutral?straddle不就是買一個call option 和 put option就可以了，沒有做delta hedge啊
straddle之前講的條件是put option 和call option的執(zhí)行價格是一樣的，沒說要是ATM的狀態(tài)哇？為什么這次又加以限定呢？ITM OTM ATM有區(qū)別嗎/
老師沒有解釋為什么B是對的
老師，這里沒明白，三條線都是指股價的變動情況，并不是三個不同的option吧？為什么要比較綠色的線和黑色的線的option value呢？這里要表達的意思是帶有knock in的option因為更難行權(quán)，所以更便宜嗎？但另一角度，knock-in的option給予了option持有人更多的選擇權(quán)，為什么不是更貴呢？
為什么P下降會導致N(d1)下降？
S怎么變成了1
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