swap spread不是等于coupon rate-swap rate嗎？應該這樣計算swap rate吧
表格中的3種方法，在利率下降或波動率上升的情況下，都可以通過提升duration的方式提升組合收益，對吧？
最優(yōu)化不就是找到一個組合，tracking error盡可能小，return盡可能大嗎？為什么它的一個缺點反而是，不一定是均值方差最優(yōu)的？為什么解決方法是，增加一個約束，讓組合的方差等于benchmark的標準差，方差跟標準差怎么相等？
這里面19%，為什么代數(shù)時都不帶入%？
ETF和mutual fund哪個是實物交割？另一個是如何交割？
higher of base 指的是啥呢，光講了base保底，沒講前半句啊
第三題麻煩老師代入數(shù)字在說明下，解析沒怎么看懂，謝謝
請問老師這里為何要乘以3.528%？謝謝！
risk reversal 是不是都是用otm
分母是monthly standard deviation 不用年化嗎？
怎么區(qū)別negative/positive screening和thematic investing
請問可以詳細對比一下duration matching和cashflow matching的區(qū)別和原因嗎？ 謝謝
這兩個問號的稅后金額，用25%的稅率高低也算不出這個數(shù)??？
repo借錢不是需要用債質押嗎？是投資者用已有的bond質押借錢，再投向LT bond嗎/
positive screening和thematic investing的區(qū)別是什么？
程寶問答
金程問答
