金程問(wèn)答
active risk
那我能講收益率是8.5但扣除0.5的管理費(fèi)是8，是不足cover的么
IPS不是基金經(jīng)理幫忙一起完成的嗎？為什么現(xiàn)在是在選擇基金經(jīng)理前完成？
market order 和limit order具體指什么
rolldown return
1.75%高于1%，不是CDS buyer付多了，應(yīng)該receive么？
第4題 我去新公司之前我并沒(méi)有向新公司disclose我在subsidiary里有職位啊 這個(gè)不算是loyalty to empoyer嗎
第三題，A選項(xiàng)為什么不對(duì)？overlapping應(yīng)該是何種具體情形呢？可否舉例？
第四題就是隱含了市政債免稅的條件是嗎？
第二題，如果是每年度才同時(shí)對(duì)三個(gè)部分檢測(cè)更新的話那還違反準(zhǔn)則嗎？如果不違反，那么現(xiàn)在的做法應(yīng)該跟每年度才對(duì)三個(gè)部分同時(shí)檢測(cè)更新的做法并不矛盾，甚至更優(yōu)，為什么反而違反了？如果每年度才同時(shí)對(duì)三個(gè)部分檢測(cè)更新也違反準(zhǔn)則的話，那么現(xiàn)在違反的原因就不是像解析所說(shuō)的頻率不一致。
第四題的statement 2，是想表達(dá)因?yàn)閎ond與rest of the portfolio 的相關(guān)性低，所以range 也narrow的意思嗎？如果是這樣能解釋通。但是債與股的相關(guān)性低這個(gè)表述是否有問(wèn)題？
第二題，為什么不是用第一題rolldown return直接加上currency升值1.5%
請(qǐng)問(wèn)第2題為什么不選C？
老師好，這個(gè)example中，題目說(shuō)等權(quán)重分配到四個(gè)portfolio中，那么每個(gè)portfolio的權(quán)重難道不是1/4嗎？為什么直播老師是用的1/2？
ppt69的portfolio construction這個(gè)段落里面提到的expected portfolio alpha 或information ratio以及risk models能解釋一下嗎，視頻沒(méi)有講。
程寶問(wèn)答
