老師，請問官網(wǎng)題這個(gè)case，防止股票下跌應(yīng)該是long put，為什么這里用covered call策略來計(jì)算delta呢？實(shí)在是不明白
老師，請問官網(wǎng)題的這個(gè)題目，答案里資產(chǎn)去匹配負(fù)債，為什么只考慮固收資產(chǎn)，不用整體資產(chǎn)的duration呢？
synthetic 這句話怎么解釋？老師能詳細(xì)介紹一下么
老師為什么這里是負(fù)號
老師，有oid條款的零息債，持有到期按什么的稅率交稅
mortgage financing指的是把房貸利息收入權(quán)轉(zhuǎn)給別人嗎
請問這道百題15%-20% volatility 是怎么得來的呢？謝謝
為什么寬松的財(cái)政政策和貨幣政策會(huì)與高名義利率？雖然高通脹，但是實(shí)際利率應(yīng)該低啊。為什么實(shí)際利率和財(cái)政政策關(guān)系更緊密？寬松是高利率，緊縮是低利率？
老師，為何買putble bond高利率時(shí)凸性變大，但是買bond put option會(huì)減少久期和凸性呢？
老師，計(jì)算變動(dòng)50bp后組合價(jià)格變動(dòng)情況時(shí)，是應(yīng)該先計(jì)算單券價(jià)格變動(dòng)，再用初始權(quán)重加權(quán)，還是先用初始權(quán)重加權(quán)求加權(quán)組合久期和凸度后再組合計(jì)算價(jià)格變動(dòng)？
這里personal credit，我記得基礎(chǔ)課里是需要交稅的，但是為什么這里變成了不用？
請問short bullet，long barbel一定會(huì)增加凸度么？感覺long，short后應(yīng)該會(huì)offset啊
這里的LTV是什么
老師，百題andrew twain第四題，數(shù)據(jù)頻率高產(chǎn)生相關(guān)性低的估計(jì)。以下題為啥是相反One bias results from the use of appraisal data in the absence of market transaction data. Appraisal values tend to be less volatile than market determined values for identical assets. As a result, measured volatilities are biased downward and correlations with other assets tend to be exaggerated.”With respect to his explanation of appraisal data bias, O’Reilly is most likely: correct. incorrect, because the measured volatilities biased upward. incorrect, because correlations with other assets tend to be understated.
active management 是否包含在index base中
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