金程問(wèn)答
第3點(diǎn)老師講錯(cuò)了吧，第二個(gè)理解角度，發(fā)債能力越強(qiáng)，對(duì)于基金會(huì)的RT應(yīng)該更大才對(duì)。
第5題，time-series momentum strategies可以舉個(gè)例子嗎
第4題，選項(xiàng)B和C的定義和策略可以詳細(xì)講解下嗎？謝謝
第2題，market-neutral相比long/short的volatility更低，對(duì)吧
老師好，這是機(jī)構(gòu)投資者example直播里的解析，標(biāo)黃部分，為什么公司債yield高會(huì)導(dǎo)致久期低？
可以講一下原版書(shū)上71的例題4的第二問(wèn)嗎？
老師，頭寸的復(fù)制中c和synthetic call中l(wèi)ong call有什么區(qū)別？各自適用什么場(chǎng)景？
老師您好這個(gè)題為什么不考慮cashflow呢？
第三題多少算大多少算小啊 記得之前有一題不到1billion算小
請(qǐng)問(wèn)這里是默認(rèn)CG 是 realized 了嗎謝謝
第三題文中沒(méi)有說(shuō)過(guò)asset allocation需要board批準(zhǔn) 只說(shuō)了新的ips需要批準(zhǔn)
倒數(shù)第2題，statement 1從哪里看出來(lái)它說(shuō)的是可以超出100%？
SMA和fund of one的區(qū)別是什么呢？
關(guān)于MOM netting risk更低的原因沒(méi)有理解，老師講10個(gè)基金經(jīng)理9個(gè)虧，總體portfolio就是虧的，這個(gè)是為什么呢？
low surrender退保率低是什么意思？另外，insured person likely to die，這里的insured person可以不是hedge fund本身嗎？
程寶問(wèn)答
