請問為什么inflation rate 和 expected return 不能直接相加算出一個總的 return?謝謝
老師可以提供一下正確的解答過程嗎
老師能講解一下R18中risk budgeting原版書339頁的exhibit 12嗎？根據(jù)表格中的數(shù)據(jù)怎么求得最右側(cè)的variance of active returns attributed to each asset?
第一題，active和enhanced的管理強(qiáng)制要求有index嗎？
為什么effective number小于actual number呢？另外，這個考點(diǎn)在基礎(chǔ)段講義里沒有，一二級有考，為什么在21年三級考試出現(xiàn)了三次？
請問這里是支出固定，為什么說是增加了duration呢？收固定才是增加duration吧？
manager B和manager C為什么都是discretionary
為什么經(jīng)常賬戶赤字會對本幣有下行影響
PPP短期 does not work，長期 works better，為什么
buffering和packeting的定義可以再展開講講嗎？視頻中沒聽懂
R18 E4 implementation approach和security selection approach有什么區(qū)別，是什么意思
Fixed Income-Reading 14 Q9, A選項(xiàng)
第2問，short bias策略相比long-short和market neutral是風(fēng)險最大且收益最低，對嗎？另外，降低equity portfolio的risk，短期用bond降低波動風(fēng)險，長期用alternative降低收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險
reading14第34題的C選項(xiàng)為什么不對呢，麻煩老師解答一下，謝謝
第四題，如果case中沒提到same beta exposure，就要選long/short了吧
程寶問答
金程問答