增加了money market的配置減少volatility可以理解，為什么會(huì)增加active risk 呢？
peak funds沒有發(fā)現(xiàn)有成長(zhǎng)的指標(biāo)啊？麻煩詳細(xì)說(shuō)說(shuō)peak體現(xiàn)growth的點(diǎn)
199頁(yè)請(qǐng)講下第一題和第五題
有點(diǎn)沒太懂這個(gè)對(duì)沖的時(shí)候，(f-s)/s,不是應(yīng)該等于(rx-ry)/(1+ry)么，如果按之前的ry很小忽略不計(jì)，但這里ry是有的，為啥不能帶入計(jì)算
請(qǐng)問老師，這里講的分解是什么原理？好像和G-K model不一樣？
從長(zhǎng)期來(lái)看，這個(gè)gdp growth rate是名義還是實(shí)際利率？
請(qǐng)問老師，有沒有什么策略是適用于 illiquild securities的？也就是這個(gè)B選項(xiàng)說(shuō)的是什么策略？
從長(zhǎng)期來(lái)看，只考慮dividend yield和gdp growth rate？
為什么positive butterflie view 要用來(lái)描述兩邊收益率上升，中間收益率下降。。。。一點(diǎn)都不好記，，，，butterflie spread positive的話我還以為是中間收益率上升，兩端收益率下降呢，，，2*Ym-Yl-Ys嘛，，，
為啥 convexity就是現(xiàn)金流的離散程度，咳咳，求解答
1、money duration是啥意思，。。。 2、兩倍的money duration 是為了抵消一倍的短端利率上升，然后抵消一倍的長(zhǎng)端利率上升還能賺一點(diǎn)？
第六題，預(yù)期yield spread 超高，不是應(yīng)該意味著未來(lái)price下降么，不應(yīng)該少配么
這里的interest rate volatility increases是什么意思呢
第三題計(jì)算breakeven price 的時(shí)候?yàn)槭裁床挥幂^低的strike price 710+(33.31-9.23)=732.08呢？
這里的60mil 30mil是怎么來(lái)的
程寶問答
金程問答