老師,您好,第一題,是達(dá)到50000的時候推薦的,剛到50000的時候,也很容易小于50000,所以為啥合適呢
老師好,這個例子沒看懂。coupon rate 相當(dāng)于MRR+/-spread,2%指的是spread的部分嗎?
您好 想請問一下 老師說delta為0就是對沖 我理解遠(yuǎn)期合約就是對沖因為鎖定了未來價格,但遠(yuǎn)期合約的delta是1也不是0,這怎么理解呢
老師好,請問是否可以這么理解:forward rate bias和carry trade本質(zhì)上都是賣出低利率貨比買入高利率,但一個是因為未來低利率會上漲一個是因為套利差?利率貨幣即使有forward premium未來會上漲,但是利率低帶來的收益低所以是賣出的。在選項B中,高利率貨幣未來會貶值,應(yīng)該要對沖的,但是在forward rate bias中假設(shè)貨幣不貶值,所以可以不hedge。老師說的簽訂forward,carry trade的利差會被discount對沖,是為什么呢?簽訂forwad不是可以以約定價格進(jìn)行價格嗎?
為什么9.98不是decision price?不是正好這一刻我打算要買的價格嗎?
久期中性策略,都是做空短期,做多長期嗎?
老師為何i spread會衡量par bond?不是ytm么?應(yīng)該沒有price at par的要求啊
可以解釋一下,這個課后題答案嗎?并沒有看明白…
老師,您好,第四題,原文“Booth’s uncle has an account at Superior and is the reason Booth personally holds shares on the most prominent utility in Country A.” 他叔跟他持有都相關(guān)了,為啥還不算利益共同體呀
老師,您好,第二題,可不可以這樣理解:文中提及擔(dān)憂稅率改變,稅率改變是一個既定事實,不需要引用。,擔(dān)憂完全是一種個人想法,也不需要引用
例題里對于ZAR的第一種解釋,為什么buy ZAR,就不用hedge
老師,您好,第六題,合規(guī)直接向CEO或者董事會,匯報,president這個是什么級別呀,直接向president匯報也對嗎
這段話麻煩解釋一下
第一題的statement2,為什么large order可以進(jìn)dark pool?
這個來自金程題庫,正確的做法是啥?謝謝
程寶問答