第三題，我的答案是以下這樣可以嗎
第一題，只算了allocation effect，沒有算selection effect
沒明白“although we typically…”第二條
expects the yc to undergo a gradual 200 bps parallel upward shift over the next 18 months是對長期還是短期的影響
第一問問題中問的不是procedure么
你好老師，麻煩把paper return - actual return這種方法講一下 （不是針對這道題，是通用公式），之前只認真學(xué)了拆解的那種計算方式。這種方法給忽略了，沒想到專門考察了。
遠期升水，賣掉貨幣，算“低買高賣” ？這么解釋不對吧，遠期升水，但賣的現(xiàn)貨，是還沒升水的現(xiàn)貨，不是高賣。這么講課，容易誤導(dǎo)。
Q6 是不是通過這個公式推出結(jié)論的？
yield 變化指什么？ 是否包含spread 部分？
第3題、為什么組合的風(fēng)險不考慮Standard Deviation
第3問能不能寫factor-basedapproach
你好老師 第三題 如果按照你們的解析 那么國債對于pension的liquidity risk 和 counterparty risk 都對沖不完全 那不是都increase了風(fēng)險嗎？
你好老師，離職后，憑自己回憶的前公司的模型在新公司使用是不是不算違反？
有改過題的老師？ 請問一下describe的題一般要描述幾句話，也是要踩到關(guān)鍵詞嗎？還是言之有理即可？
為何不能用$10？這個$10在valuation 中的哪個階層
程寶問答
金程問答