請問goal-based這里的goal僅指未來的liability，不含financial-liability嗎？這個例題里的goal只列了extended-liability
你好老師 如果一個題涉及到了long short call put 以及標價方式是FC｜DC 這種時候 有沒有什么模式 能不在混亂中出錯的（這個問題很重要 麻煩仔細回答一下 謝謝）
為什么5年和10年的spread在計算return的時候一正一負，題中條件都給的是spreaddecline
你好老師 第三問能從公司債和國債利率風險不一樣的角度回答嗎
老師講解的時候提到，如果alpha比較大，就不是量化模型，是依靠主觀判斷進行選股。那通常要多大的activerisk或者activeshare才會認為是alpha比較大呢
題目如果說到y(tǒng)ield curve flattening或者steepening就是說它變成得平坦或者陡峭了 而不是說靜態(tài)情況 對嗎老師？
Segemented market? 因為計算結(jié)果不是fully segmented的情況下， German bond 和stock 的risk premium 比fully integratedga高
請問第三題，雖然說得是average了，但是不應該用成交量算weightedaverage嗎，為什么直接除以5了呢（雖然兩個方法得到的結(jié)果是一樣的）?？荚嚨臅r候average用哪種呢
這道題沒懂，找E最大，為什么要找風險最大的。風險最大，不一定就是收益最大
這題題干里面為什么說risk premium higher for German stock markets and lower for German bond markets under full
如果第3題只回答：Pay 190476，這樣算對嗎
請問第四問，（先不考慮EUR 或者JPY），假設這對EUR的時候，老師的講解中是long AMT put, short OTM call, short OTM put, 把long ATM put 和 short OTM call組合在一起構(gòu)成了collar。 但是在學習中，collar的組合里一般是call 的exercise price 高于put 的exercise price, 這里為什么不能選擇long OTM put + short OTM call + short ATM put 呢
第一題能再講解下么，不太懂
第四題，如果沒有Cswap這個選項，是否應該選ETF，因為ETF可以用margin來購買，但是bondmutualfund不可以
老師請問一下 這個statistical credit analysis models和reduced form credit model的知識點分別是什么呢
程寶問答
金程問答