金程問(wèn)答
老師好 DB plan 為什么是四類(lèi)負(fù)債
這個(gè)答疑，你們自己算算，按照答疑老師說(shuō)的加權(quán)，我算出來(lái)不是八點(diǎn)幾啊
老師，想問(wèn)一下這兩道課后題怎么解？看了答案也不太明白。謝謝答疑
Q4, 想問(wèn)一下這句話(huà) "The log price differential referred to as the spread of their share prices shows mean reversion over the last decade. The spread is currently two standard deviations from the moving average. " 是什么意思？ 以及和moving average有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該如何理解？
Q3，收益率曲線(xiàn)的變化是flatten，長(zhǎng)債r下降，短債r上升；長(zhǎng)債價(jià)格上升，所以持有越多越好，選portfolio 2，但是，portfolio 2的短債的比重也很高（62.45%），而短債價(jià)格是下跌的，會(huì)抵消長(zhǎng)債價(jià)格的上漲……offset之后，怎么證明還是portfolio 2好過(guò)portfolio 3呢（分布更均勻）？
想追問(wèn)一下，解決這個(gè)empirical dur和analytical dur差異的問(wèn)題，為什么不直接用Δy和Δspread的差額代入公式求出精確值呢？公式是一樣的，那兩者求差就是反映了反向變動(dòng)后的整體影響吧
第二個(gè)問(wèn)題，他把投資組合賣(mài)掉一半之后，還能支撐他的退休后的消費(fèi)嗎？這個(gè)問(wèn)題不需要考慮嗎？
圖中第二點(diǎn) 老師講的是在以前公司決策過(guò)程需要獨(dú)立，但是課件寫(xiě)的是在新公司決策過(guò)程需要獨(dú)立，到底是哪一種呢
老師，我一直想問(wèn)問(wèn)，我們學(xué)文字題，做題，到底該怎么學(xué)？我做了那么多文字題，每次我都不知道用什么知識(shí)點(diǎn)，怎么解決題目的問(wèn)題。很多次了，而且我看題和做題時(shí)間很久，基本上一道文字題case我就要花40多分鐘，錯(cuò)誤還比較多
老師好 第六題 衝刺筆記 是說(shuō) 公布 material changes to the risk management，應(yīng)該是有變化是在公布就好了嗎?
CDO跟CLO相比 那個(gè)更安全?
skewness
第4題，表格中多配置風(fēng)險(xiǎn)高的債券，可不可以理解為經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期？此外，違約風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)性在經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期上升。選C
答案錯(cuò)了吧？應(yīng)該是Norway to Japan
不是說(shuō)轉(zhuǎn)換成Plus Account后只需要交年費(fèi)而不需要交commision嗎？怎么commision是從9100降到了2700呢？
程寶問(wèn)答
