如果y貨幣利率高于x貨幣，此時(shí)F
Q4，想問下題干中的第一和第二種說法錯(cuò)在哪里？1）tracking error大不能說明是benchmark本身的波動(dòng)大對(duì)吧？2）currency overlays 除了做對(duì)沖的目的，確實(shí)也可以用于增加外匯收入不是嗎？
1、為啥大金額的現(xiàn)金注入，分母不考慮資金占用的天數(shù)，而小金額，分母卻要考慮資金占用時(shí)間？ 2、那如何區(qū)分大、小金額？有沒有個(gè)量化標(biāo)準(zhǔn)？
從12號(hào)到31號(hào)，只有19天？難道不是20天么？ 12號(hào)當(dāng)天不算么？
這里的知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)忘了，為啥有兩個(gè)至少的標(biāo)準(zhǔn)？到底采用哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
這兩個(gè)啥區(qū)別？
老師好 請(qǐng)教一下第四問、96.3%-95.25%=1.05% 這個(gè)這麼理解、為什麼是用future-future 而不是future- spot?
麻煩解釋一下可變年金？麻煩舉個(gè)例子，感覺離我們現(xiàn)實(shí)生活好遠(yuǎn)
保險(xiǎn)里面提前還債是啥意思？
如果不用excel function, modified duration 及price 的公式怎列？
這里長(zhǎng)期和短期如何界定？一年以上？
想追問一下Q1，如果是pure indexing的方法，也是屬于active managment么？pure indexing的債券組合的duration是否需要和被追蹤的benchmark保持一樣，還是可以不同？
歐元債要考慮匯率，但這個(gè)計(jì)算是用的什么公式，什么原理來算出負(fù)的收益率的？ (1+0.65%)×0.98-1=-1.363%，(1+0.75%)×0.98-1=-1.265%
最后這道例題還是沒太聽懂，老師能否再解釋一下做題思路？
這個(gè)例子里， first lien bank loan和second lien bank loan的POD為什么是一樣的呢？不是不同的loan么
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